趋势跟踪Alpha

策略概述

本策略是一种基于轻缠笔和中枢结构的右侧趋势跟踪系统，通过结构识别与动态仓位管理实现风险可控的趋势捕捉。策略核心在于将轻缠的自同构性原理量化为可执行算法，确保每笔交易的风险暴露严格受限，同时通过循环加减仓机制最大化趋势收益。

本策略可配置成不同级别联立，包括但不限于顺中逆本顺次、顺高逆中顺本等

核心逻辑闭环

以顺中逆本顺次为例：

1. 入场触发 当中级别笔被结构破坏（如本级别笔V反或小转大）时，系统判定趋势转折。等待次级别成笔后出现3分钟迪马克Setup 9信号，执行反向开仓。入场后仅设置全仓止损，不预设止盈，确保趋势初期持仓不受主观目标限制。

2. 风险预算分配 单笔交易风险上限为用户本金的10%（可配置）。初始开仓数量由风险金×开仓比（默认50%）除以损差（开仓价与止损价绝对值）计算得出，确保最大潜在损失严格控制在预算范围内。

3. 止损演进机制

   • 初始止损：以反向中级别终点最低价（若同向中级别笔未形成）或当前中级别笔起点最低价作为基准。

   • 移动止损：当同向中级别笔形成后，止损位动态推移至前一笔本级别的高/低点，锁定已有盈利并跟随趋势发展。

4. 仓位循环管理

   • 首次加仓：开仓后出现次级别笔且满足成笔条件，伴随3分钟迪马克Setup 9信号时执行。加仓数量计算方式与初始开仓一致，维持风险比例恒定。

   • 后续加仓：当反向本级别笔回调至斐波那契关键位（0.382/0.5/0.618）时，分三次追加仓位（默认比例为满仓数量的15%/15%/20%），逐步扩大趋势暴露。

   • 部分止盈：首次加仓后，当价格达到当前走势极值±预设盈亏比（默认1.01）时，平仓50%持仓，剩余仓位继续跟踪趋势。

5. 退出与反转

   • 结构止盈：新的本级别笔突破前高/前低且达到预设盈亏比时，再次平仓50%，逐步兑现收益。或中级别笔被破坏剩余仓位止损出场。

   • 趋势终结反手：

     • 本级别笔内出现次级别三中枢结构时，全平持仓并跳空一笔次级别笔后反手开仓。

     • 中级别笔内出现双中枢趋势走势时，全平持仓并跳空一笔本级别后反手开仓。

策略特性

• 风险优先：以损定仓机制确保单笔回撤始终可控，避免过度暴露。 结构跟踪：轻缠笔与中枢的量化识别提供客观的买卖点判断，减少主观偏差。

• 动态优化：循环加减仓与移动止损结合，平衡风险收益比，在趋势延续中逐步放大盈利。

实战案例

2025-11-05 05:00至于2025-11-13 15:00，中级别向上一笔运行中，内部形成盘整走势，100813.59为本级别类二买位置。我们当前手持多单，止损推损到图上本级别二买位置。当本级别类二买确认（且新同向笔成笔后），推损至于类二买100813.59

当中级别笔被破坏形成新的向下中级别新笔后，多单被全仓止损。

由于新的中级别笔的出现，策略将执行新的级别方向建仓，但同向本级别笔未被确认，止损还在高点即107500。

按照策略规则，首次加仓，在本级别笔下跌途中没有找到反向次级别笔成笔且满足迪马克要求，策略在后续一笔次级别笔中才识别到并加仓。加仓完毕后重新识别止损位置，下移止损至104085.01。并预设挂单止盈在94012.45-预设盈亏比

推笔止盈与推笔浮盈加仓 首次止盈半仓后，出现本级别笔反向新笔后，且达到前本级别笔0.382/0.5后，分别两次加仓15%与15%。同时下移止损至96635.11，预设挂单止盈目标为89253.78-预设盈亏比。

本策略会按照本级别推笔持续推笔止损与推笔浮盈加仓，直到： 1. 中级别笔被破坏仓位全部止损 2. 中级别出现趋势走势提前全部止盈 3. 本级别内部次级别三中枢提前全部止盈作为退出

风险提示

本策略为趋势跟踪型系统，在震荡市中可能面临连续止损。建议搭配其他多因子、市场状态识别模块，或通过多品种分散化降低回撤风险。另外值得一提的是降低单笔亏损容忍比进行仓位控制是最直观最有效的能控制您的最大回撤，慢即是快。